Kurz Bewegter Durchschnitt Crossover

Moving Averages: Strategies 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - Einbeziehung in Ihre Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts bewegt und schließt auf der anderen. Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Basiseintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Longpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt durchquert. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich die Dynamik in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gruppendurchschnitte auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen übergeht, ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzen wird. Das ist die Frage: Was würde passieren, wenn man sich bewegte Durchschnitte hinzufügt Manche Leute argumentieren, dass wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedingungen entfällt auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trendsreversals zu identifizieren. Filter Ein Filter ist eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen zu einem bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausragt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie einen Auftrag vergeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie das Boot verpasst. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um heraus zu achten, wenn das Filtern sein einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel, in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach dem Annähern einer der Ebenen umkehrt. Ein Preis, der über die Band hinausgeht, kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung zum Mittelmittel im Durchschnitt hinweisen. Fortgeschrittene Mittel - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel betrachten wir eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 A 10- Tag MA würde die Schlusspreise für die ersten 10 Tage als der erste Datenpunkt ausgleichen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am Tag 11 hinzufügen und den Durchschnitt nehmen, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verbleiben MAs die derzeitige Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA ein viel größeres Maß an Verzögerung haben als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für kurzfristige Handels - und längerfristige MAs für langfristige Investoren besser geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs vermitteln auch eigene Handelssignale, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen. Eine aufsteigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist. Während eine abnehmende MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ebenso wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Impuls wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger MA unter einen längerfristigen MA übergeht. Wie man mehrfache gleitende Mittelwerte auf einem Trading Chart einsetzt Sie mögen einen kurzen gleitenden Durchschnitt bei der Untersuchung eines Trading-Charts, weil dieser Durchschnitt reagiert Schnell zu neuen Bedingungen, und Sie mögen einen langen gleitenden Durchschnitt, weil es Fehler reduziert. Also warum nicht beide verwenden Oder drei 8212 ein kurz-, mittel - und langfristig gleitender Durchschnitt Du kannst. Lesen Sie weiter Setzen Sie zwei gleitende Durchschnitte ins Spiel Sie können nach einem kürzeren gleitenden Durchschnitt (sagen 5 Tage) suchen, um einen längeren gleitenden Durchschnitt zu überschreiten (sagen wir 20 Tage). Wenn Sie 5 und 20 Tage verwenden, zeichnen Sie einen einwöchigen gleitenden Durchschnitt gegen einen einmonatigen gleitenden Durchschnitt. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt den längeren gleitenden Durchschnitt auf der Oberseite kreuzt, kaufst du. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt den längeren gleitenden Durchschnitt auf der Unterseite kreuzt, verkaufst du. Diese Figur zeigt eine Sicherheitskarte mit zwei gleitenden Durchschnitten, die kurze bei 5 Tagen und die längere an 20 Tagen. Sie kaufen, wenn die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte über den langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzen und verkaufen, wenn es unten kreuzt. Die Pfeile markieren die Buysell-Crossover. Je mehr offener Raum 8212 Tageslicht 8212 Sie sehen zwischen zwei gleitenden Durchschnitten, desto sicherer können Sie sein, dass das Signal korrekt ist und weiter geht. Wenn die beiden gleitenden Mittelwerte konvergieren (wie sie beispielsweise in der Nähe des Ausreißers sind), haben Sie weniger Vertrauen, dass das Signal dauern wird. Wenn Sie die beiden gleitenden durchschnittlichen Modell handeln, ist Ihr Gewinn 25,31 auf einem anfänglichen Kapitalanteil von 70,61 oder 36 Prozent, wie in dieser Tabelle gezeigt. Hypothetischer Profit aus der zwei sich bewegenden durchschnittlichen Crossover-Regel Betrachten Sie die Vorteile der beiden gleitenden durchschnittlichen Crossover: Sie können sehen, die Crossover und don8217t müssen den numerischen Wert des gleitenden Durchschnitt jeden Tag zu berechnen, was ein Ärgernis ist. Sie können immer noch einen Filter hinzufügen, z. B. das Warten eines Tages oder zwei nach dem Crossover, um den Handel zu setzen oder die Crossover um einen prozentualen Betrag zu qualifizieren. Die beiden gleitenden durchschnittlichen Crossover ist zuverlässiger als die einzelnen gleitenden Durchschnitt, dass it8217s weniger empfindlich ist. Es liegt mehr, ist aber weniger oft falsch. Sie haben das Risiko für die Rückkehr, wie üblich. Sie haben weniger Trades als in einer einzigen gleitenden durchschnittlichen Berechnung und damit niedrigeren Makleraufwand. Versuche den Drei-Wege-Ansatz Wenn zwei gleitende Durchschnitte gut sind, müssen drei besser sein. Zum Beispiel könnten Sie die 5-tägigen, 10-tägigen und 20-tägigen gleitenden Durchschnitte auf einem Diagramm darstellen, und Sie würden ein Buysell-Signal nur dann bestätigen, wenn sowohl der 5-tägige als auch der 10-tägige Kreuz die 20 - Tag gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie immer ein Käufer und nie ein Kurzverkäufer sind, können Sie eine Qualifikation hinzufügen, dass ein Verkaufssignal auftritt, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt einen der beiden anderen gleitenden Durchschnitte kreuzt. Dieser Ansatz ist die Gürtel-und-Hosenträger-Schule des Handels, wo Sie bereit sind, eine Menge Verzögerung bei der Eingabe eines neuen Handels im Austausch für kaum falsche Signale zu akzeptieren. Die drei gleitenden durchschnittlichen Modell hat eine sehr nützliche Funktion 8212 es hält Sie aus einem Handel, wenn die Preisbewegung aufhört zu tendieren und beginnt seitwärts zu gehen, oder wenn es sehr choppy und flüchtig wird, so dass Sie einen außergewöhnlich langen gleitenden Durchschnitt nur zu benötigen Sehen Sie den Trend. Diese Figur zeigt ein drei gleitendes Durchschnittsmodell: Der erste Pfeil (links): Markiert, wo der kurzfristige gleitende Durchschnitt über den mittel - und langfristigen gleitenden Mittelwerten steigt. Der Mittelpfeil: Markiert, wo der kurzfristige gleitende Durchschnitt unter dem mittelfristigen gleitenden Durchschnitt liegt 8212 und you8217re out. Wenn du kurz gekommen bist, hättest du in den nächsten Wochen mehrmals gepeitscht. Schauen Sie, wie abgehackt die Preise wurden, auf und ab durch große Mengen über einen kurzen Zeitraum. Der dritte Pfeil (auf der rechten Seite): Schließlich, nahe dem Ende des Diagramms, kreuzt sich der kurzfristige gleitende Durchschnitt über den beiden anderen gleitenden Mittelwerten, und man bekommt ein Kaufsignal.